Для создания столбцов (колонок) для DataGrid в WPF приложении можно использовать свойство AutoGenerateColumns со значением True для автоматического создания колонок на основе источника данных, можно указать их в xaml-файле, а можно добавлять из code-behind файла. У каждого метода есть свои плюсы и минусы, каждый для себя сам решит, что использовать. Но создание из кода точно требуется для динамических приложенрий.